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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
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Indirect Inference Estimation of Conditionally Heteroskedastic Factor Models
1998 G. CALZOLARI; FIORENTINI G.; SENTANA E.
Indirect Estimation of Logit Models with Random-Effects
1998 G. CALZOLARI; MEALLI F.; RAMPICHINI C.
Indirect Estimation of Continuous Time Interest Rate Models
1998 G. CALZOLARI; DI IORIO F.; FIORENTINI G.
Indirect Estimation of Logit Multilevel Models
1999 G. CALZOLARI; MEALLI F.; RAMPICHINI C.
Variance Reduction with Monte Carlo Estimates of Error Rates in Multivariate Classification
1999 WEIHS C.; G. CALZOLARI; M. C. ROEHL
The score of conditionally heteroskedastic dynamic regression models with Student-t innovations, and an LM test for multivariate normality.
2000 G. FIORENTINI; E. SENTANA; G. CALZOLARI
Constrained indirect inference estimation.
2001 G. CALZOLARI; G. FIORENTINI; E. SENTANA
Indirect Estimation of alpha-Stable Distributions and Processes
2004 LOMBARDI M. J; G. CALZOLARI
Indirect Estimation of alpha-Stable Stochastic Volatility Models
2006 LOMBARDI M. J; G. CALZOLARI
Modello Tobit a Effetti Casuali: Metodi di Stima Basati sulla Simulazione
2007 MAGAZZINI L; G. CALZOLARI
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Tipologia
- 5 - Altro 18
- 5 - Altro::5o - Rapporti di ricerca pubblicati 18
Data di pubblicazione
- 2010 - 2014 5
- 2000 - 2009 8
- 1998 - 1999 5
Keyword
- Across-Regime correlation parameter 1
- Endogenous switching model 1
- estimation/simulation 1
- general pattern of missingness 1
- missing data 1
- multivariate normal regression model 1
- reduced form 1
- Rimini Center for Economic Analysis 1
- Simulated scores 1
- simultaneous equations 1
Lingua
- eng 4
Accesso al fulltext
- no fulltext 17
- reserved 1