Questo saggio analizza il pass-through tra tassi di interesse in otto paesi europei a prende in considerazione un mark-up che può essere influenzato sia dalla disonibilità di fondi nazionale/locale che da cambi di regime stocastici. This paper investigates the interest rate pass-through in eight European countries and allows for a mark-up which can be affected by country specific funding conditions and/or stochastic structural breaks.
Time-varying mark-up and the ECB monetary policy transmission in a highly non linear framework / Cifarelli, Giulio; Paladino, Giovanna. - In: INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. - ISSN 1059-0560. - ELETTRONICO. - 45:(2016), pp. 247-262. [10.1016/j.iref.2016.06.001]
Time-varying mark-up and the ECB monetary policy transmission in a highly non linear framework.
CIFARELLI, GIULIO;
2016
Abstract
Questo saggio analizza il pass-through tra tassi di interesse in otto paesi europei a prende in considerazione un mark-up che può essere influenzato sia dalla disonibilità di fondi nazionale/locale che da cambi di regime stocastici. This paper investigates the interest rate pass-through in eight European countries and allows for a mark-up which can be affected by country specific funding conditions and/or stochastic structural breaks.
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