Si ottengono i risultati analitici per un processo di rischio finanziario di alternativa in cui gli incrementi sono markoviani (nel caso classico essi sono stocasticamente indipendenti). Tali risultati riguardano i principali criteri di gestione, ovvero: la probabilità di rovina asintotica, il valore attuale atteso dei dividendi, il risultato economico atteso, la durata media delle attività prima della rovina.

A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety / L. VANNUCCI. - STAMPA. - (1997), pp. 277-290.

A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety

VANNUCCI, LUIGI
1997

Abstract

Si ottengono i risultati analitici per un processo di rischio finanziario di alternativa in cui gli incrementi sono markoviani (nel caso classico essi sono stocasticamente indipendenti). Tali risultati riguardano i principali criteri di gestione, ovvero: la probabilità di rovina asintotica, il valore attuale atteso dei dividendi, il risultato economico atteso, la durata media delle attività prima della rovina.
1997
Scritti in onore di Giuseppe Ottaviani
277
290
L. VANNUCCI
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