Studi e Discussioni n. 137
Yes implied volatilities are not informationally efficient. an empirical estimate using options on interest rate futures contracts / G.Cifarelli. - STAMPA. - (2004), pp. 1-37.
Yes implied volatilities are not informationally efficient. an empirical estimate using options on interest rate futures contracts.
CIFARELLI, GIULIO
2004
Abstract
Studi e Discussioni n. 137
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