ALLAJ, ERINDI
ALLAJ, ERINDI
Scienze per l'Economia e l'Impresa
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Identifying the number of latent factors of stochastic volatility models.
In corso di stampa Erindi Allaj, Maria Elvira Mancino, Simona Sanfelici
On asset-allocation and high-frequency data: are there financial gains from using different covariance estimators?
2019 Erindi Allaj; Maria Elvira Mancino
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Identifying the number of latent factors of stochastic volatility models. | In corso di stampa | Erindi Allaj, Maria Elvira Mancino, Simona Sanfelici | |
On asset-allocation and high-frequency data: are there financial gains from using different covariance estimators? | 2019 | Erindi Allaj; Maria Elvira Mancino |