Efficient Algorithms For Mean-Variance Portfolio Optimization With Hard Real-World Constraints / -; F. Cesarone; A. Scozzari; F. Tardella. - (2008), pp. 1-15. (Intervento presentato al convegno Financial Risk in a Changing World tenutosi a Roma nel 30/9/2008 - 3/10/2008).
Efficient Algorithms For Mean-Variance Portfolio Optimization With Hard Real-World Constraints
F. Tardella
2008
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