Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints / F. Cesarone; A. Scozzari; Fabio Tardella. - In: GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI. - ISSN 0390-5780. - 72:(2009), pp. 37-56.

Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints

Fabio Tardella
2009

2009
72
37
56
F. Cesarone; A. Scozzari; Fabio Tardella
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