Rivista nelle classi B e B per il GEV Area 13 della VQR 2004-2010
The European options hedge perfectly in a Poisson-Gaussian stock market model / C. MANCINI. - In: APPLIED MATHEMATICAL FINANCE. - ISSN 1350-486X. - STAMPA. - 9:(2002), pp. 87-102.
The European options hedge perfectly in a Poisson-Gaussian stock market model
MANCINI, CECILIA
2002
Abstract
Rivista nelle classi B e B per il GEV Area 13 della VQR 2004-2010
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