Control Variates for Variance Reduction in Indirect Inference: Interest Rate Models in Continuous Time / G. CALZOLARI; F. DI IORIO ; G. FIORENTINI. - In: ECONOMETRICS JOURNAL. - ISSN 1368-4221. - STAMPA. - 1:(1998), pp. C100-C112.

Control Variates for Variance Reduction in Indirect Inference: Interest Rate Models in Continuous Time

CALZOLARI, GIORGIO;FIORENTINI, GABRIELE
1998

1998
1
C100
C112
G. CALZOLARI; F. DI IORIO ; G. FIORENTINI
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/204557
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact