“Estimation and Empirical Performance of Heston's Stochastic Volatility Model: The Case of a Thinly Traded Market” / G. FIORENTINI; A. LEON; G. RUBIO. - In: JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE. - ISSN 0927-5398. - STAMPA. - 9:(2002), pp. 225-255.

“Estimation and Empirical Performance of Heston's Stochastic Volatility Model: The Case of a Thinly Traded Market”

FIORENTINI, GABRIELE;
2002

2002
9
225
255
G. FIORENTINI; A. LEON; G. RUBIO
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