Closed form marginal likelihood in STS models and application to MAIRU estimation
The marginal likelihood of Structural Time Series Models, with application to the US and the euro area NAIRU / Gabriele Fiorentini; Christophe Planas; Alessandro Rossi. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 1-26. (Intervento presentato al convegno European Meeting of the Econometric Society tenutosi a Milan nel August 2008).
The marginal likelihood of Structural Time Series Models, with application to the US and the euro area NAIRU
FIORENTINI, GABRIELE;
2008
Abstract
Closed form marginal likelihood in STS models and application to MAIRU estimation
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