Analisi delle anomalie dei processi di arbitraggio; nei recenti periodi di forte volatilità dei prezzi sul mercato del petrolio WTI, con l'ausilio di un modello di copertura del rischio e di speculazione stimato in un contesto di cambiamento di regime di tipo LSTAR. Analysis of oil price hedging anomalies, in the recent periods of WTI oil market turbulence, using a model of heding and speculation in a regime switching LSTAR context.
Smooth transition regime shifts and oil price dynamics / Giulio Cifarelli. - In: ENERGY ECONOMICS. - ISSN 0140-9883. - ELETTRONICO. - 38:(2013), pp. 160-167. [10.1016/j.eneco.2013.03.006]
Smooth transition regime shifts and oil price dynamics
CIFARELLI, GIULIO
2013
Abstract
Analisi delle anomalie dei processi di arbitraggio; nei recenti periodi di forte volatilità dei prezzi sul mercato del petrolio WTI, con l'ausilio di un modello di copertura del rischio e di speculazione stimato in un contesto di cambiamento di regime di tipo LSTAR. Analysis of oil price hedging anomalies, in the recent periods of WTI oil market turbulence, using a model of heding and speculation in a regime switching LSTAR context.
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