Computation of volatility in stochasticvolatility models with high frequency data / M. Mancino ; E. Barucci. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. - ISSN 0219-0249. - STAMPA. - 15 (5)(2010), pp. 767-787.
Titolo: | Computation of volatility in stochasticvolatility models with high frequency data |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | MANCINO, MARIA ELVIRA; E. Barucci |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Rivista: | |
Volume: | 15 (5) |
Pagina iniziale: | 767 |
Pagina finale: | 787 |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/341668 |
Appare nelle tipologie: | 1a - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.