Il lavoro presenta una sistematizzazione dei numerosi contributi apparsi in letteratura sui modelli di analisi delle serie storiche di tipo ARCH (ad eteroschedasticità condizionata di tipo autoregressivo), introdotti da Engle nel 1982. Successivamente viene proposta una analisi empirica di un certo numero di serie storiche di prezzi azionari quotati alla Borsa di Milano.
Modelli di analisi delle serie temporali finanziarie. Rassegna e applicazioni di modelli di tipo ARCH / L. Buzzigoli. - (1992).
Modelli di analisi delle serie temporali finanziarie. Rassegna e applicazioni di modelli di tipo ARCH.
BUZZIGOLI, LUCIA
1992
Abstract
Il lavoro presenta una sistematizzazione dei numerosi contributi apparsi in letteratura sui modelli di analisi delle serie storiche di tipo ARCH (ad eteroschedasticità condizionata di tipo autoregressivo), introdotti da Engle nel 1982. Successivamente viene proposta una analisi empirica di un certo numero di serie storiche di prezzi azionari quotati alla Borsa di Milano.
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