Si ottengono i risultati analitici per un processo di rischio finanziario di alternativa in cui gli incrementi sono markoviani (nel caso classico essi sono stocasticamente indipendenti). Tali risultati riguardano i principali criteri di gestione, ovvero: la probabilità di rovina asintotica, il valore attuale atteso dei dividendi, il risultato economico atteso, la durata media delle attività prima della rovina.
A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety / L. VANNUCCI. - STAMPA. - (1997), pp. 277-290.
A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety
VANNUCCI, LUIGI
1997
Abstract
Si ottengono i risultati analitici per un processo di rischio finanziario di alternativa in cui gli incrementi sono markoviani (nel caso classico essi sono stocasticamente indipendenti). Tali risultati riguardano i principali criteri di gestione, ovvero: la probabilità di rovina asintotica, il valore attuale atteso dei dividendi, il risultato economico atteso, la durata media delle attività prima della rovina.
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