Si generalizza un classico risultato di W. Margrabe, riguardante la fomula analitica per opzioni finanziarie scritte su due sottostanti in moto geometrico browniano correlato. Come casi particolari del risultato si ottiene non solo quello di W. Margrabe, ma anche altri risultati tra cui la classica formula di F. Black e M. Scholes.
Su una opzione generalizzante quella di Margrabe / L. VANNUCCI. - STAMPA. - (2005), pp. 119-133.
Su una opzione generalizzante quella di Margrabe
VANNUCCI, LUIGI
2005
Abstract
Si generalizza un classico risultato di W. Margrabe, riguardante la fomula analitica per opzioni finanziarie scritte su due sottostanti in moto geometrico browniano correlato. Come casi particolari del risultato si ottiene non solo quello di W. Margrabe, ma anche altri risultati tra cui la classica formula di F. Black e M. Scholes.
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