La classica metodologia di valutazione di opzioni finanziarie mediante passeggiate su alberi binomiali, viene estesa a quelle su alberi in cui la passeggiata è regolata da moltiplicatori non più indipendenti ma markoviani omogenei.
Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento / L. VANNUCCI; E. VANNUCCI. - STAMPA. - (2002), pp. 381-395.
Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento
VANNUCCI, LUIGI;
2002
Abstract
La classica metodologia di valutazione di opzioni finanziarie mediante passeggiate su alberi binomiali, viene estesa a quelle su alberi in cui la passeggiata è regolata da moltiplicatori non più indipendenti ma markoviani omogenei.
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