ISBN come ebook: 978-981-270-939-4 ISSN:1793-0901, Pubblicazione ISI

Estimating the diffusion part of the covariation between two volatility models with jumps of Lévy type / F.Gobbi; C.Mancini. - STAMPA. - (2007), pp. 399-409.

Estimating the diffusion part of the covariation between two volatility models with jumps of Lévy type

MANCINI, CECILIA
2007

Abstract

ISBN come ebook: 978-981-270-939-4 ISSN:1793-0901, Pubblicazione ISI
2007
9789812709387
Applied and Industrial Mathematics in Italy II, vol. 75 of "Series on advances in mathematics for applied sciences"
399
409
F.Gobbi; C.Mancini
2a - Art/Cap/Saggio libro scient/tech
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